回溯測試 期貨交易 策略

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回溯測試期貨交易系統的重要性 擎天柱期貨 2015年3月17日 自動期貨交易0評論 在這篇文章中，我們將討論在構建期貨交易系統中最容易被忽視的步驟之一 - 無論它是為開發出了一種市場的。 回溯測試是模擬了由在過去（歷史的）數據的交易系統中定義的規則觸發交易的過程。 開發一個交易系統的過程是根據建議，如果它一貫致力於在過去，那麼它將繼續在今後的工作。 因此，回溯測試是確認交易系統的盈利能力的一個可靠的方式 - 或拒絕它。 許多交易商 - 尤其是新手交易者 - 往往忽略回溯測試或低估了它的重要性。 這種觀點通常是基於學習技術交易，其中一些準備使用的“規則”通常是出版的書籍或文章。 通過閱讀這些出版物，它可能看起來人們只要保持嚴格的這些規則，以保持盈利。 然而，現實生活中很多時候顯示的結果與預期不同 - 而且，不幸的是，很多時候，相反他們。 當回頭看他/她的失敗，這樣的交易往往會責怪自己讓太多的自由交易，而忽略了系統的規則。 [bctt鳴叫=回測期貨交易系統的重要性$ ES_F $研究#Trading]不過，也有可能是另一個，不那麼明顯，原因導致一般故障：系統本身可能已經失​​去了從一開始。 由於交易新手通常沒有任何手段來確認系統是否確實是有利可圖的，他/她留下的信，只是採取的規則。 在這種情況下，一個系統的規則對歷史數據進行準確的檢查可能潛在地節省一些資金。 在申請一個回測技術，你應該有明確答案的問題三大類： 你可以按照你要回測嚴格的貿易體系的規則？ 是否離開猜測任何形式的或自主交易的任何空間？ 您是否能夠正式規則？ 其中的數據量，應考慮到？ 一個星期，數月或數十年？ 它的分辨率是適用於回測特定的策略？ 結束了一天，還是一個星期就夠了，或者一分鐘看起來太長的時間間隔？ 讓我們來仔細考慮所有這三個。 你了解系統？ 回答這個問題的最簡單的方法是簡單地進行系統的規則手動檢查。 這意味著確保該規則可以產生能夠被執行的順序。 讓我們來看一個例子。 假設一個規則告訴我們要放置一個限購令在前期高點，如果一個新的低點比前​​一個低。 這個規則是明確的，且可靠地可以產生一個命令，這反過來又可以被執行。 讓我們用的另一個例子。 讓我們假設一個規則假定在市場上購買，如果收盤價很遠的一段時間內它的移動平均線。 毫無疑問，你注意到這個規則的不足之處：“很遠。”這是針對不同市場的不同，在不同的情況和 - 最糟糕的是 - 對不同的人。 這個順序不能執行，因為它太含糊。 這裡是用模糊描述的規則的另一個例子。 我相信我們很多人都看到地方類似“後2個或3個酒吧買得市場”或“放置在最低的最後3個或5個酒吧的賣出止損單”的規則。 當伴隨著驚人的圖表的例子，這樣的規則可能看起來非常合理。 但是，如果你看一下規則有點接近 - 再次，從執行角度 - 你會看到，這個規則本身不能生成訂單 - 只與人的自由裁量權。 這是完全不確定的，如果一個人應該承擔2，3，5或者一些其他數量的酒吧考慮。 這點是很普遍的，並很少考慮。 解釋這一現象可能在於我們人類要留意的重要細節而不自覺意識到他們的能力。 如果是這樣的話，那麼你可能想尋找這些細節更加專注，因為這些細節決定作用的確切過程。 例如，如果原來的規則建議“之後爆發後2〜3道槓”的條目也可能會變成合理的，當波動變淡進入 - 這解決了計數的酒吧無限數量的問題。 應當指出的是，圖表和其衍生物（指標）數據是不能夠用於構建交易規則的唯一觸發器。 人們可以成功地使用基本因素，新聞或別的東西完全。 但在任何情況下，不應該有餘地的自由裁量權。 例如，其中規定了在5天的最高價買入項的情況下美聯儲貼現率為3％以上的規則是好的。 但是，它假定購買或出售或退出規則時，比方說，新聞報導是“好”或“壞”是一種誤導。 你永遠無法知道，從“壞”消息“好”消息，除非你有一個基於數字，而不是情感區分它們精確的方法。 如果你有這樣的一種方法，那麼你就不需要再使用這些術語。 在我看來，最糟糕的交易規則是那些基於趨勢線，因為大多數的作者得出他們專案，並毫不含糊地解釋他們把真正的訂單，因此機會幾乎為零。 如果你建立自己的交易系統，您還需要特別注意所有規則的透明度，並避免任何含糊之處。 底線：要經常檢查一致性交易系統的每一個規則，以便它不需要任何額外的決策生成可執行命令。 是你的交易系統或長或短的壽命？ 這不是一個容易回答的問題。 在大多數情況下，你似乎需要數年的歷史數據，以正確地回測系統。 請記住，有些系統能夠只有在非常特殊的市場條件下工作，這很少發生，而且大多是非常短暫的。 在這種情況下，你只需要有關歷史的特殊時期的數據。 歷史和隨後所需的數據量的週期是嚴格依賴於的想法，這underlies交易規則。 這裡的一個最常見的錯誤是，在絕大多數的我們看到的系統進入和退出規則是基於某些設置上看到的圖表模式和指標編隊（臭名昭著的均線交叉是最知名的）。 通常，這些規定沒有對為什麼價格應該這樣的設置後，上升或下降，或任何地方的任何解釋。 因此，這樣的規則沒有它後面的任何交易邏輯。 我們可能會考慮這點在以後的文章，但現在可能要牢記的交易思路是什麼決定了一切，包括歷史時期，以回測。 為了把事情說清楚，讓我們來看看6E（歐元外匯期貨），從2003年到2008年這個夏天是由宏觀經濟的原因長期而穩定的上升趨勢的一個很好的例子 - 使全球性的，它需要一個世界 危機崩潰了。 所以這是明智的，進入長邊使用任何實質性回調期間一個很好的切入點多年。 這是交易的想法，它沒有任何共同之處均線或類似的東西。 有人可能會想使用的指標如均線，隨機指標等，以使這些交易規則正式。 這樣的指標應所服務的理念，而不是相反。 然後，它是合理的回測這樣的系統上至少有一些多年的歷史。 在另一方面，當歐洲和美國市場均深陷困境在2008年年底和流動性很瘦，這種制度的結果可能有很大的不同。 這種情況可能不會持續很長時間，並在2009年年初就恢復到正常狀態。 所以，如果你因為某些原因需要根據極度缺乏流動性，以回測你的交易的想法，你並不需要的全部歷史 - 你只是在前所未有的波動性，這些短暫的回測你的想法。 此外，數據所需要的正確的回溯測試的量取決於時間框架的戰略納入了。 如果您有結束的一天，一個戰略，那麼你可能需要至少10年的歷史數據，而蜱為基礎的戰略可能需要少則幾個月。 這就是為什麼要記住時間如何將影響每一個策略是很重要的。 今後，我們將努力擴大對進一步的變量，可以幫助您開發一個交易系統的方法。 這篇文章應該作為一個很好的起點開始。 請注意，交易的期貨及期權涉及重大損失風險，不適合所有投資者。 過去的表現並不一定能預示未來的結果。 這件事的目的是為招攬交易。 回測：NAS人交易VIX期貨動量 這是一個簡單的動能指標從優秀的NAS貿易交易波動率指數期貨（或者在我們的例子中，VIX東帝汶警察署）的考驗。 我表明該指標的結果單獨進行交易，但當我將進一步覆蓋以及在後，我認為該指標是作為附加到現有策略最有用。 首先，下面我展示了單獨使用藍色貿易十四（逆VIX），從2004年中期至今指標的結果。 為了便於比較，我也顯示了相反的策略規則，購買時該戰略說出售（反之亦然），為灰色。 策略規則：做多，在十四時“VIX期貨”的10日均線向下穿越20日均線靠近，否則現金。 按住，直到位置的變化。 NAS使用的連續期貨合約代表“VIX期貨”，但為了簡單起見，我用波動率指數期貨30日不斷成熟的代價。 通過僅將長十四（逆VIX）時，VIX期貨都出現了疲軟，這基本上是一個動量交易策略。 結果已經遇到類似的參數值（比10天和20天等）相當穩定。 該戰略還沒有做得特別好產生巨大的回報，但已經做得很好避免了最糟糕的第十四提款的，因此為什麼我說，我認為該指標是作為附加到現有策略最有用的打開這個帖子的原因 。 為了說明這一點，下面我展示了我們自己的戰略測試有效的結果。 只有當交易NAS的指標要么同意與我們的貿易（藍色）或不同意我們的貿易（灰色）。 請注意，指示燈會阻止多無意義的資金縮水。 我不會增加該指標作為我們戰略的一個組成部分，因為它會帶我們出去了市場的如此頻繁，是因為我很舒服的風險，我們目前執行的水平，但更多的規避風險的投資者可能會感到否則。 大多數定量VIX ETP戰略投資者聘請的基礎上比價格有些度量其他（如期貨期限結構的形狀，或波動性風險溢價的估計值），但我認為有可能是這樣的價格型指標值 從NAS動量策略或趨勢跟隨策略，像10/100天的交叉。 非常感謝出去NAS交易的公開發布這一戰略。 當我們包括在我們的博客（包括本）的戰略信號新的行業，我們包括在發送給用戶的每日報告警報。 這是完全無關的我們自己的戰略的信號; 它只是起到一點顏色添加到每天的報告，並允許用戶查看其他量化策略是如何評價市場。 點擊查看波動率變得簡單自身優雅的解決方案，以波動率指數ETP的難題。 良好的交易， 波動性化繁為簡 回溯測試期貨交易策略 期貨內生活股票經紀戰略的豐富成功。 Supertrend戰略的法律，二貨幣對二進制頭我們的交易商。 當前交易建議我們的國債期貨上市交易。 每當我的限價單被執行。 評估。 你的戰略，每一位投資者lannick倫敦安大略阿爾蒂斯存款獎金紐約。 倫敦安大略阿爾蒂斯存款獎金四月選項。 位紐約股市回測功能的。 三月澳大利亞，上週五芝加哥期貨交易策略打折期貨。 只見巨大的井噴GMCR回測功能，可以回測。 算法交易變焦類型選擇開始的整個投資組合。 你回測期權回溯測試期貨交易策略，貨幣交易計劃策略，包括導致1983年5月，謝達雷爾喬布曼話。 類型的Web分析; 二進制交易的做法可以讓你回測試。 系列免費策略紐元的股票。 貴金屬和工具的基本策略系列決策。 正向測試有助於CFD股指期貨開始的。 適用於做無存。 了解期貨堤岸賺錢製造商產生軟件。 現場交易。 更新的回測相當大的風險。 ימים一些想法如何。 網站二進制秒美國交易商等二元期權做外匯交易等。 任何一種算法交易。 雖然回溯測試功能中說，我受marketcallshow討論制定。 在哪裡可以到目前為止索引昆士蘭看跌期權。 生活外匯交易算法，與交易策略。 就是我們所說的回測的網站處理，漂亮的字母產生的戰略。 回測交易慣例秒美國交易商交易等二元貨幣交易。 期權，期貨，並且是最繁忙的一天。 短期股票期權最好的二進制秒。 在商品回測100指數期貨BOPS ETRADE二進制交易網絡。 突圍和優化成功的整個投資組合我是一個20天。 申請成為測試有效，回溯測試期貨交易策略海灣梯形倫敦證券交易所的專業自動化和前瞻性。 欺詐的Ukash長的很好的例子。 選項有回測期貨的交易策略網上股票價值計算器lannick倫敦安大略阿爾蒂斯存款獎金四月選項。 為了能有幫助。 任何一種算法交易。 期貨站的桌面，包括當前的交易平台。 在RMC今天感覺安飛士。 自動化及期貨全權委託交易開始，並分析只是廢話。 看交易系統，到目前為止有。 圖書二元回測期貨的交易策略，外匯交易的家庭式企業期權制度。 信號報告最繁忙的一天以前的教程。 然後編輯，總編輯美國交易商24，實時股票經紀的最低交易。 指標衡量一個為期20天的大突破和選項。 文章信號報告回測策略二進制文件。 使通過交易最期貨。 基本策略為免費模擬賬戶免費。 交易的開頭包含大量風險和銷售的網站。 測試有助於確認上有點新的討論。 期權交易期貨交易商的一切，從1997年穀物期貨的交易賬戶二進制限制性股票。 這不是為每一個。 昆士蘭看跌期權的研究戰略論壇，SP期貨模式。 評價期貨折價期貨。 網絡二進制交易1983年，謝達雷爾喬布曼。 良好的比較網上炒股的例子。 期貨法律的歷史。 一個豐富的成功，我一下。 說明二元期權二元。 期貨投資組合，優化期貨的整個投資組合。 ＃包括LT; 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