+
簡介回測指標 本週五，我們有asxiq的高良雷迪由下降作為嘉賓貢獻者，誰在未來三週內將經歷一些回測試的複雜性。 為什麼回測策略？ 快速回答的問題： 確定一個理論或假設的結構是否處於歷史的檢驗有效 總結出系統的整體假設性表現，並進行分析，以找出其長處和短處的各個方面。 測試圖案或一個交易系統的目的只是為了找出什麼工作最好的東西了工作最好在過去的基礎上。 測試你在購買前就駕駛汽車; 沒有任何理由，為什麼你申請之前不應該測試你的交易策略。 什麼是回測？ 從investopedia回溯測試的定義 回溯測試是有效的交易系統發展的一個重要組成部分。 它是通過重建來實現，與歷史數據，交易將發生在使用由給定的策略定義的規則了過去。 結果提供了可以用來衡量策略的有效性的統計信息。 利用這些數據，交易者可以優化和改善他們的戰略，找到任何技術或理論的缺陷，並將其應用到實際市場前獲得信心在自己的策略。 其基本原理是，在過去行之有效的任何戰略很可能會在今後的工作很好，相反，在過去表現不佳的任何戰略很可能會在未來的表現不佳。 本文將在哪些應用程序正在使用回測一看，獲得什麼樣的數據，以及如何把它用！ 重要的指標在回溯測試考慮 有許多因素，交易商關注的時候都回測的交易策略。 一個交易系統的徹底回測試應包括以下信息。 下面是要記住，而回溯測試中最重要的事情的清單： 分析的年數：雖然希望測試盡可能多的數據成為可能，最低也要在-至少過去4年的最近的歷史數據。 人們常常考驗前期牛市的數據，如果他們的身影，目前市場上類似於一個牛市，反之亦然。 最重要的數據檔是最近的一次，因為這是目前市場階段是什麼，只要你想你的交易在那裡工作。 分析交易數量：比年分析數量更重要的是分析的交易的數目。 一種典型的花紋應生成以支持的返回檢驗結果的統計顯著性為至少20至25的交易在測試期間。 這將是錯誤的假設，已經形成了只有一兩次，在過去的模式是一種指導或引用在未來一個很好的交易性機會。 你也許所遇到的術語叫做精度，同時讀取數據。 精度通常會增加作為樣本的數目變大，偏差或誤差的測量變得比例小。 準確性的計算方法如下： 準確度=（樣本大小的1-（1 /平方根））* 100。 這個概念可以擴展到分析交易數量。 例如，用四個交易的樣品，誤差50％。 如果一個系統只有4行業，無論是盈利還是虧損，是很難得出關於業績預期的任何結論。 為了減少誤差，以10％時，樣本量為100的交易。 但是這可能就可能產生僅3或4年的交易的系統的是棘手的。 為了彌補這一點，相同的圖案可應用於其他市場和樣本大小從而增加了。 通過保持樣本誤差不超過20％，小樣本的風險可被最小化。 獲獎比例的交易：這並不像人們想像的那樣重要。 在現實中，一些模式有超過70％的盈利的交易。 圖案，正確少的時間的35％仍然可以很好系統，而這是準確的高達90％的時間可能是不好的系統的系統。 毛利：是一個點的所有有利可圖的行業所產生的總和 毛損：是所有虧損，交易中產生的點的總和 總淨利潤：是毛利減去毛虧損 合計淨利潤％：是所有的總和交易以百分比計算利潤或虧損加在一起 平均利潤每筆交易：這個措施告訴你什麼每筆交易的平均利潤為所有行業以來，減去佣金和滑點。 它認為所有的利潤，所有損失每筆交易圖中的平均利潤是非常重要的。 有些人可能會質疑，合法，也不管，也就是說，一個40點的平均利潤將有所不同，從根本XJO值有很大程度的。 例如，一個40點的增益轉化為不到1個百分點的增益時，XJO交易價高於4000的水平，而不是當XJO目前股價跌破2000水平2百分比漲幅。 因此，重要的是要查看百分比計算的交易細節，以及。 每次交易中位數利潤：在概率理論和統計，中值被描述為數值分離更高的樣品，人口，或概率分佈的一半，從下半部。 數量的有限列表中值可以通過安排所有的意見，從最低值到最高值，並挑選中間的一個發現。 如果有一個偶數的觀測，那麼就沒有單一中間值; 中位數然後通常定義為兩個中間值的平均值。 該位可作為當分配傾斜位置的措施，所以，重要的是要查看每筆交易（和每筆交易，以及利潤的百分比）的平均利潤是交易策略的青睞。 例如，如果每筆交易的平均利潤，比方說，0.5％和每筆交易的平均利潤是-0.2％，避免系統。 大單失敗的交易：此舉標誌著多少縮編為一個失敗的交易結果。 在現實生活中的交易，這可以幫助你調整初始止損。 例如，如果平均虧損交易是$ 1,000和最大的單一失敗的交易是$ A 8000，你會很容易猜到，平均虧損交易的很大一部分是由最大的失敗的交易承擔。 如果你有管理的最大輸家一個更好的方式，你的整個系統的性能會好得多。 您應該進一步調查事業，為較大虧損的交易。 在現實生活中交易做好準備，遇到一個更高大的損失，比泛起回測試結果，並支撐自己來處理這樣的情況。 大單贏的交易：這是不是最大的單一失敗的交易更為重要。 為什麼？ 舉個例子，你的總假設利潤為$ A50,000。 並說$這樣做的37500歸因於只有一個行業（如短，5倍的槓桿作用。當你在出售在2012年4月底5月策略認為，涉及在2012年5月底），那麼你所擁有的是一個扭曲的平均 貿易數字。 這往往是一個好主意，從整體結果中刪除這樣一個特殊的一筆交易，並重新計算系統的性能，以確認該交易系統是否真的足夠好交易。 在現實生活中的交易，要盡可能真實和心理準備，你可能永遠不會遇到推導出大贏的交易從後面測試的結果。 利潤的因素：利潤的因素是系統的利潤總額虧損總額除以。 尋找那些具有2.5，或更高的利潤因子的系統。 離群值調整後利潤的因素：對於任何交易模式，你將有一個或兩個特殊的勝利。 這些行業今後再次發生的機會是非常渺茫的，不應該在整體性能概要予以考慮。 它往往是一個好主意，除去最大單贏的交易在計算離群調整利潤的因素。 而且是呈現回測性能總結時，異常調節利潤的因素計算在這本書的方式。 您可能要考慮刪除甚至前5％的贏家。 例如，如果交易的數量是40，然後卸下前2最大的贏家，如果交易的數量是60，然後刪除前3大贏家。 尋找交易系統以超過2離群值調節利潤的因素。 連續的輸家/贏家的最大數量：連續奪冠的最大數量，失去產生的，更多的，往往不是純粹的心理。 即使使用一個優秀的交易模式是不能保證你只會有盈利的交易陸續所有的時間。 換句話說，也不可避免地會出現連續虧損的交易的字符串。 但是，並非許多交易商必須通過四個或更多的連續獲勝，以保持他們的紀律/失去交易的交易的能力。 即使在第三個連續虧損，你會發現許多交易商準備放棄自己的系統，認為這兩個系統正在經歷低潮。 要成為一個勝利者人會需要這樣的天氣風暴和能夠採取十個或更多的連續虧損於一體的步幅。 有很少的貿易商遭遇，認為他們的系統更是創下4個或更多的連續獲獎者在經歷一個不可靠的連勝另一個問題。 記住黑魚子醬目前持有23從23連勝，我們正努力使這裡的關鍵是，人的思想不能輕易涉及到成功的一個完整的字符串。 我們所有的期望發生了成功運行後出現故障。 而一旦一個良好的運行已被打破，我們再次等待成功。 在交易中，不過，如果你是在一個晴朗的連勝，繼續努力。 不要讓虧損的恐懼，因為他們在交易手冊說阻止你在你的連勝，總之，“讓獲獎者運行，而不是失敗者” 在最高連勝紀錄收益。 是時，當交易策略有最大連續贏家，只是另外的角度來講所有盈利交易期間收益角度而言的總和。 在最高連勝％的漲幅：是的收益百分比總和期間，當交易策略有最大連續贏家，除了簡單的以百分比計算的所有盈利交易的期限。 在最大連敗損失：是在此期間的所有虧損的在點方面的交易，當交易策略有最大連續輸家，只是除所有製造行業虧損的點而言的總和。 在最大連敗％的損失：是在此期間使以百分比計算的交易時，交易策略必須連續最大輸家，只是增加了所有虧損的交易中的百分比全部損失的總和。 最大跌幅：這是一個交易系統中最重要的方面之一。 一個非常大的壓降是一個不利因素。 最大跌幅是最大的峰 - 谷虧損交易系統的歷史利潤曲線。 最大虧損點數可以顯示在絕對美元計算。 最大跌幅（％）：如前所述，最大跌幅是最大的峰 - 谷虧損 - 交易系統的歷史盈利 - 在絕對美元計算。 現在，假設你想，以確定它提供了你的啟動資金的整體收益方面的交易策略的效率。 在這種情況下，我們可以計算出最大跌幅為起始資本的百分比。 此上述材料從XJO定量再現。 高勝算交易設置在ASX 200指數。 交易遊戲成員可以通過使用TRGAME折扣券，利用30％的折扣。 第二部分將按照下週五
No comments:
Post a Comment